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Aktienemissionen und Kurseffekte: Deutsche Bezugsrechtsemissionen für die Jahre 1978 bis 1988
Gabler Verlag
Heinrich Brakmann (auth.)
aktien
uberrendite
prozent
unternehmen
uberrenditen
tab
vgl
aktienemission
bezugsrechtsemissionen
wert
aktienemissionen
signifikant
kurseffekte
marktteilnehmer
variablen
ergebnisse
empirische
markt
uber
kapitalerhohungen
mcar
journal
aktionare
kosten
ankundigung
bezugsrechtsemission
kapitalerhohung
betragt
parameter
negativen
abb
ankundigungszeitpunkt
bezugskurs
emissionsvolumen
aile
kurseffekt
agency
aktienmarkt
periode
aktie
emittenten
genehmigten
informationen
bezugsrecht
financial
positiven
emission
ergebnis
schatzperiode
negative
Tahun:
1993
Bahasa:
german
Fail:
PDF, 11.05 MB
Tag anda:
0
/
0
german, 1993
2
Die Leistung von Aktienanalysten aus Anlegersicht: Empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
Deutscher Universitätsverlag
Tim Richter (auth.)
analysten
empfehlungen
aktien
anleger
aktienanalysten
aktie
analyst
renditen
empfehlung
herabstufungen
urn
prognosen
kauf
leistung
siehe
rendite
verkaufsempfehlungen
heraufstufungen
anlegersicht
hrsg
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journal
untemehmen
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ergebnisse
empirische
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analysts
uberrenditen
markt
neutral
unternehmen
tabelle
kaufen
arbeiten
financial
kaufempfehlungen
erwarten
flir
anteil
anzahl
tiber
verkaufen
erster
abnormale
zeigt
leisten
uberrendite
transaktionskosten
untersuchung
Tahun:
2005
Bahasa:
german
Fail:
PDF, 11.85 MB
Tag anda:
0
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0
german, 2005
3
Kreditportfoliosteuerung mit Sekundärmarktinstrumenten
Deutscher Universitätsverlag
Thomas Poppensieker (auth.)
vgl
banken
aufgrund
flir
tiber
sowie
bzw
ergibt
risk
somit
urn
risiko
asset
konkurskosten
journal
modell
annahme
fremdkapital
kapitalmarkt
entsprechend
d.h
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eigenkapitalanforderungen
gilt
siehe
bedeutung
financial
kapitalkosten
kredite
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entspricht
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regulatorische
arbitrage
hinsichtlich
insbesondere
kosten
rate
rahmen
nieht
z.b
regulatorischen
soweit
daher
folgenden
risiken
eigenkapital
economic
gleichzeitig
Tahun:
2002
Bahasa:
german
Fail:
PDF, 14.08 MB
Tag anda:
0
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0
german, 2002
4
Indexeffekte am europäischen Kapitalmarkt: Eine Analyse aus der Perspektive börsennotierter Unternehmen
Deutscher Universitätsverlag
Stephan Schmidt-Tank (auth.)
vgl
stoxx
aktien
indizes
untersuchung
aktie
abschnitt
journal
fiir
tiber
markt
schmitz
aufnahme
entnahmen
untemehmen
daher
eigenkapitalkosten
investoren
uberrenditen
urn
indexeffekt
tabelle
umsetzung
brief
euro
bzw
indexmitgliedschaft
signifikant
stock
informationen
sowie
bspw
aufnahmen
prozent
ergebnisse
empirische
spanne
financial
renditen
liquiditat
abbildung
market
spannen
stichprobe
2004b
hypothese
zusammenhang
durchschnittliche
rendite
aufgrund
Tahun:
2005
Bahasa:
german
Fail:
PDF, 34.01 MB
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0
german, 2005
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